O QUE É UM SERVIDOR PROXY?

É um computador que funciona como intermediário entre um navegador da Web (como o Internet Explorer) e a Internet.

Os servidores proxy ajudam a melhorar o desempenho na Web armazenando uma cópia das páginas da Web utilizadas com mais frequência. Quando um navegador solicita uma página que está armazenada na coleção do servidor proxy (o cache), ela é disponibilizada pelo servidor proxy, o que é mais rápido do que acessar a Web. 

Os servidores proxy também melhoram a segurança porque filtram alguns tipos de conteúdo da Web e softwares mal-intencionados.

Eles são mais usados por redes de organizações e empresas. Normalmente, as pessoas que se conectam à Internet de suas casas não usam um servidor proxy.

Obs.: Estas informações se aplicam ao Windows Internet Explorer 7 e ao Windows Internet Explorer 8.

Fonte: Microsoft.

(A imagem acima foi copiada do link Canal Tech.)